Komplikasjoner av kolecystitt. Akutt kolecystitt

Viktigheten av kundekredittvurdering for bankkredittrisikostyring

Kredittverdighetsvurderingen inntar den viktigste plassen i kredittrisikostyringssystemet.

En kompetent kredittverdighetsvurdering tillater

• avgjøre om låntakeren er i stand til å betjene sin gjeld,
• beregne den mest hensiktsmessige gjeldsbyrden for en gitt låntaker,
• vurdere nødvendig sikkerhet for tilbakeføring av lånte midler.

Avhengig av låntakers kreditthistorikk, bankens tidligere erfaring med samarbeid med denne kunden, kan kredittverdighetsvurderingen være mer eller mindre detaljert og grundig.

Eksempel 1

I mangel av forsinkelser vurderes således ikke kredittverdigheten til foretak som har fått en kredittgrense fra denne banken, samt kunder som har mulighet for overtrekk på debetkort eller bankkredittkort.

Kredittverdighetsvurdering er viktig for både juridiske personer og enkeltpersoner, men gitt at juridiske personer som regel tiltrekker seg lån for vesentlig større beløp enn enkeltpersoner.

Merknad 1

En feil ved vurdering av kredittverdigheten til en enkelt låntaker kan føre til en forverring av bankens økonomiske stilling

Vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet

Ved utlån til enkeltpersoner er det kun mulig å redusere bankens kredittrisiko og eventuelle tap med en nøyaktig vurdering av låntakers evne til å oppfylle sine låneforpliktelser, det viktigste her er en effektiv vurdering av kredittverdigheten.

Vanligvis skilles metoder for å vurdere kredittverdigheten til en person ut:

• scoring;
• underwriting;
• analyse av låntakers økonomiske stilling.

Scoring basert på kreditthistorien som allerede er tilgjengelig for kunden, gjør banken det mulig å bestemme, ved hjelp av matematiske metoder, sannsynligheten for å tilbakebetale lånet i tide. Den bruker konsepter som er relatert til påliteligheten (upålitelighet) til klienten.

Scoringsmetoder og modeller bidrar til å redusere risikoen for mislighold av lån, ta beslutninger om å utstede et lån raskt og upartisk. De lar deg også administrere låneporteføljen din effektivt. Det er ikke nødvendig å bruke mye tid på å trene ansatte i kredittavdelingen, det er til og med en mulighet til å utføre en eksplisitt analyse av lånesøknaden i nærvær av kunden.

I boliglån til enkeltpersoner brukes garantien til låntakeren, det viktigste er vurderingen av rettidig avdrag på lånebetalinger.

Vanligvis, for å analysere kredittverdigheten til en potensiell låntaker, blir følgende bedt om: en kopi av dokumentene som beviser identiteten til låntakeren og bekreftelse av kundens inntekt: et sertifikat i form 2-NDFL, en kopi av selvangivelsen i skjemaet 3-NDFL.

Bankens spesialister analyserer solvensen til en individuell låntaker basert på dataene om gjennomsnittlig månedlig inntekt og beløpet for fradrag for de foregående seks månedene, samt informasjon basert på spørreskjemaet.

For øyeblikket er den mest universelle metoden for å vurdere kredittverdigheten metoden for å vurdere kundens økonomiske stilling.

Metoder og teknikker for å vurdere kredittverdigheten til juridiske personer

Russiske banker i ferd med å låne ut til låntakere bruker forskjellige metoder for å bestemme kredittverdigheten til en potensiell og reell låntaker. De siste årene anses systemet som er opprettet av Association of Russian Banks å være det mest effektive og nøyaktige.

Denne metodikken inkluderer følgende kriterier som en potensiell ansvarlig og solvent låntaker må oppfylle:

• soliditet - denne indikatoren karakteriserer ansvaret til ledelsen i organisasjonen, samt aktualiteten og fullstendigheten av betalingen av tidligere lån;
• evne er et sett med data om produksjon og finansielle aktiviteter til en bedrift, dens posisjon i markedet og konkurranseevne;
• lønnsomhet - karakteriserer muligheten for å tjene penger når du investerer i et bestemt prosjekt;
• virkeligheten - karakteriserer muligheten for den potensielle låntakeren til å implementere planene sine;
• gyldighet - kundens behov for å bekrefte beløpet for det forespurte lånet ved beregninger og faktiske data;
• tilbakebetaling - evnen til å tilbakebetale lånet på bekostning av eiendom (løsøre og fast eiendom) og andre materielle eiendeler som eies av låntakeren, hvis prosjektet som gjennomføres ikke gir fortjeneste;
• sikkerhet for lånet ikke bare med eiendom, men også med de juridiske rettighetene til låntakeren.

Merknad 2

Det er svært viktig å studere de fire siste indikatorene samtidig med slike indikatorer på selskapets balanse som omsetning, likviditet, soliditet, lønnsomhet og sikkerhet.

I hver av de listede gruppene av indikatorer bestemmes den mest avslørende egenskapen til organisasjonen som studeres, og deretter samles statistiske data inn og dannes på den.

I praksis skjer oftest vurdering og karakterisering av låntakers kredittverdighet på grunnlag av beregning og detaljert analyse av flere grupper av økonomiske nøkkeltall.

Oftest tas indikatorer på solvens og likviditet til en potensiell låntaker i betraktning.

Fordelen med metoden angitt nedenfor er at standardverdiene kan beregnes for mange indikatorer, og dette gjør det mulig å analysere organisasjonens aktiviteter under hensyntagen til alle faktorer. Ikke bare den nåværende, men også den fremtidige tilstanden til bedriften avhenger av bransjens spesifikasjoner.

Ved beregning av økonomiske nøkkeltall kan ulike standarder benyttes (fig. 1).

Figur 1. Optimale verdier av koeffisienter med inndeling etter typer låntakere. Author24 - nettbasert utveksling av studentoppgaver

For å effektivisere kredkan standardindikatorer for økonomiske nøkkeltall etter bransje beregnes for tidligere år.

Siden det ikke finnes offisielle standarder for vurdering av låntakers kredittverdighet, hemmes bankens arbeid. Det er nesten umulig å avgjøre om låntakeren er i stand til å betale tilbake lånet i sin helhet eller ikke.

Kvalitativ og omfattende analyse er basert på informasjon som er svært vanskelig å kvantifisere. For å studere soliditeten til en bestemt låntaker, kreves det mye informasjon, i tillegg til de som låntakeren oppga for verifisering, spesielt informasjon fra sikkerhetstjenesten, samt informasjon fra bankens database. I tillegg er det nødvendig å vurdere samlet mange risikoer: produksjon, forvaltning, industri, egenkapital og andre.

Før du utsteder et lån, må banken samle inn og analysere mye data, men dette utføres ikke i henhold til universelle ordninger, men avhengig av kredittpolitikken til banken selv, siden det ikke er noen universelle og enhetlige metoder i Russland.

Viktigheten av kundekredittvurdering for bankkredittrisikostyring

Kredittverdighetsvurderingen inntar den viktigste plassen i kredittrisikostyringssystemet.

En kompetent kredittverdighetsvurdering tillater

• avgjøre om låntakeren er i stand til å betjene sin gjeld,
• beregne den mest hensiktsmessige gjeldsbyrden for en gitt låntaker,
• vurdere nødvendig sikkerhet for tilbakeføring av lånte midler.

Avhengig av låntakers kreditthistorikk, bankens tidligere erfaring med samarbeid med denne kunden, kan kredittverdighetsvurderingen være mer eller mindre detaljert og grundig.

Eksempel 1

I mangel av forsinkelser vurderes således ikke kredittverdigheten til foretak som har fått en kredittgrense fra denne banken, samt kunder som har mulighet for overtrekk på debetkort eller bankkredittkort.

Kredittverdighetsvurdering er viktig for både juridiske personer og enkeltpersoner, men gitt at juridiske personer som regel tiltrekker seg lån for vesentlig større beløp enn enkeltpersoner.

Merknad 1

En feil ved vurdering av kredittverdigheten til en enkelt låntaker kan føre til en forverring av bankens økonomiske stilling

Vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet

Ved utlån til enkeltpersoner er det kun mulig å redusere bankens kredittrisiko og eventuelle tap med en nøyaktig vurdering av låntakers evne til å oppfylle sine låneforpliktelser, det viktigste her er en effektiv vurdering av kredittverdigheten.

Vanligvis skilles metoder for å vurdere kredittverdigheten til en person ut:

• scoring;
• underwriting;
• analyse av låntakers økonomiske stilling.

Scoring basert på kreditthistorien som allerede er tilgjengelig for kunden, gjør banken det mulig å bestemme, ved hjelp av matematiske metoder, sannsynligheten for å tilbakebetale lånet i tide. Den bruker konsepter som er relatert til påliteligheten (upålitelighet) til klienten.

Scoringsmetoder og modeller bidrar til å redusere risikoen for mislighold av lån, ta beslutninger om å utstede et lån raskt og upartisk. De lar deg også administrere låneporteføljen din effektivt. Det er ikke nødvendig å bruke mye tid på å trene ansatte i kredittavdelingen, det er til og med en mulighet til å utføre en eksplisitt analyse av lånesøknaden i nærvær av kunden.

I boliglån til enkeltpersoner brukes garantien til låntakeren, det viktigste er vurderingen av rettidig avdrag på lånebetalinger.

Vanligvis, for å analysere kredittverdigheten til en potensiell låntaker, blir følgende bedt om: en kopi av dokumentene som beviser identiteten til låntakeren og bekreftelse av kundens inntekt: et sertifikat i form 2-NDFL, en kopi av selvangivelsen i skjemaet 3-NDFL.

Bankens spesialister analyserer solvensen til en individuell låntaker basert på dataene om gjennomsnittlig månedlig inntekt og beløpet for fradrag for de foregående seks månedene, samt informasjon basert på spørreskjemaet.

For øyeblikket er den mest universelle metoden for å vurdere kredittverdigheten metoden for å vurdere kundens økonomiske stilling.

Metoder og teknikker for å vurdere kredittverdigheten til juridiske personer

Russiske banker i ferd med å låne ut til låntakere bruker forskjellige metoder for å bestemme kredittverdigheten til en potensiell og reell låntaker. De siste årene anses systemet som er opprettet av Association of Russian Banks å være det mest effektive og nøyaktige.

Denne metodikken inkluderer følgende kriterier som en potensiell ansvarlig og solvent låntaker må oppfylle:

• soliditet - denne indikatoren karakteriserer ansvaret til ledelsen i organisasjonen, samt aktualiteten og fullstendigheten av betalingen av tidligere lån;
• evne er et sett med data om produksjon og finansielle aktiviteter til en bedrift, dens posisjon i markedet og konkurranseevne;
• lønnsomhet - karakteriserer muligheten for å tjene penger når du investerer i et bestemt prosjekt;
• virkeligheten - karakteriserer muligheten for den potensielle låntakeren til å implementere planene sine;
• gyldighet - kundens behov for å bekrefte beløpet for det forespurte lånet ved beregninger og faktiske data;
• tilbakebetaling - evnen til å tilbakebetale lånet på bekostning av eiendom (løsøre og fast eiendom) og andre materielle eiendeler som eies av låntakeren, hvis prosjektet som gjennomføres ikke gir fortjeneste;
• sikkerhet for lånet ikke bare med eiendom, men også med de juridiske rettighetene til låntakeren.

Merknad 2

Det er svært viktig å studere de fire siste indikatorene samtidig med slike indikatorer på selskapets balanse som omsetning, likviditet, soliditet, lønnsomhet og sikkerhet.

I hver av de listede gruppene av indikatorer bestemmes den mest avslørende egenskapen til organisasjonen som studeres, og deretter samles statistiske data inn og dannes på den.

I praksis skjer oftest vurdering og karakterisering av låntakers kredittverdighet på grunnlag av beregning og detaljert analyse av flere grupper av økonomiske nøkkeltall.

Oftest tas indikatorer på solvens og likviditet til en potensiell låntaker i betraktning.

Fordelen med metoden angitt nedenfor er at standardverdiene kan beregnes for mange indikatorer, og dette gjør det mulig å analysere organisasjonens aktiviteter under hensyntagen til alle faktorer. Ikke bare den nåværende, men også den fremtidige tilstanden til bedriften avhenger av bransjens spesifikasjoner.

Ved beregning av økonomiske nøkkeltall kan ulike standarder benyttes (fig. 1).

Figur 1. Optimale verdier av koeffisienter med inndeling etter typer låntakere. Author24 - nettbasert utveksling av studentoppgaver

For å effektivisere kredkan standardindikatorer for økonomiske nøkkeltall etter bransje beregnes for tidligere år.

Siden det ikke finnes offisielle standarder for vurdering av låntakers kredittverdighet, hemmes bankens arbeid. Det er nesten umulig å avgjøre om låntakeren er i stand til å betale tilbake lånet i sin helhet eller ikke.

Kvalitativ og omfattende analyse er basert på informasjon som er svært vanskelig å kvantifisere. For å studere soliditeten til en bestemt låntaker, kreves det mye informasjon, i tillegg til de som låntakeren oppga for verifisering, spesielt informasjon fra sikkerhetstjenesten, samt informasjon fra bankens database. I tillegg er det nødvendig å vurdere samlet mange risikoer: produksjon, forvaltning, industri, egenkapital og andre.

Før du utsteder et lån, må banken samle inn og analysere mye data, men dette utføres ikke i henhold til universelle ordninger, men avhengig av kredittpolitikken til banken selv, siden det ikke er noen universelle og enhetlige metoder i Russland.

Introduksjon

Problemet med rettidig tilbakebetaling av lån utstedt til enkeltpersoner er relevant for de fleste bankinstitusjoner. Løsningen avhenger i stor grad av kvaliteten på vurderingen av kredittverdigheten til potensielle låntakere.

I denne forbindelse er nøye valg av låntakere, analyse av betingelsene for å utstede et lån, konstant overvåking av låntakerens økonomiske tilstand, evnen til å tilbakebetale lånet, en av de grunnleggende komponentene i kredittinstitusjonenes økonomiske velvære. .

Analysen av kredittverdighet i et stort antall banker utføres av eksperter som i hovedsak stoler på deres erfaring og intuisjon, noe som kan føre til innføring av subjektive hensyn uten tilstrekkelig grunnlag i beslutningen. I en reell situasjon er analytikernes meninger ofte forskjellige, spesielt når det diskuteres kontroversielle spørsmål som har mange alternative løsninger.

Situasjonen blir mer komplisert dersom kredittinstitusjonen mangler forskriftsdokumenter som regulerer fremgangsmåten for å fastslå kundens evne og intensjoner til å oppfylle vilkårene i gjeldsavtalen. Som et resultat får subjektive faktorer overdreven vekt i vurderingen: ekspertens kvalifikasjoner og interesse og den resulterende inkompetente eller bevisste tolkningen av informasjon, som fører til beslutninger som er til skade for banken. Fraværet av forskrifter og formalisering av prosedyren fører til umuligheten av etterfølgende analyse og rimelig vurdering av eksperters avgjørelser.

Ved utvikling av metoder for å vurdere kredittverdighetsnivået til enkeltpersoner har en tilnærming basert på beregning av låntakers rating blitt utbredt. Grunnlaget for denne tilnærmingen er det første spørreskjemaet, hvis data gjenspeiler den sosioøkonomiske situasjonen og kundens evne til å betale tilbake lånet i tide. I dette tilfellet utfører skåringssystemet kvantitativ, semantisk analyse og bearbeiding av spørreskjemadataene.

Å gjøre endringer i spørreskjemaet medfører behov for justering eller vesentlig modernisering av hele systemet. Denne omstendigheten begrenser muligheten for å tilpasse scoringsmodeller til de sosioøkonomiske forholdene i regionen der bankstrukturen planlegger å låne ut til private kunder, samt endringer i den nåværende økonomiske situasjonen. Derfor tillater ikke denne tilnærmingen utviklingen av et universelt system for automatisert analyse av kredittverdighet.

Alt det ovennevnte bekrefter relevansen av emnet for kursarbeidet.

Formålet med studien er aktiviteten til JSC "RGS Bank".

Emnet er prosedyren for vurdering av kredittverdigheten til enkeltpersoner.

Formålet med dette kursarbeidet er å studere fremgangsmåten for å vurdere en persons kredittverdighet.

For å nå dette målet bør følgende oppgaver løses:

1) bli kjent med det økonomiske innholdet i begrepet kredittverdighet;

) studere det metodiske grunnlaget for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner;

) analysere metoder for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner;

) å vurdere muligheten for å modernisere prosessen med å vurdere kredittverdigheten til en enkeltperson.

) oppfyllelse av en praktisk oppgave under kredittprogrammet "Dine betingelser" til JSC "RGS Bank".

1. Metodiske grunnlag for vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet

1 Økonomisk innhold av kredittverdighet

I forbindelse med overgangen til markedsrelasjoner er økonomiske tilnærminger til utlån i endring. Et viktig kriterium for å gi lån er kredittverdigheten til låntakeren.

Under kredittverdigheten til låntakeren er det vanlig å forstå evnen til å betale tilbake lånegjelden. Vurderingen er en vurdering fra banken til låntakeren når det gjelder muligheten og hensiktsmessigheten av å gi ham et lån. Det bestemmer sannsynligheten for rettidig retur og betaling av renter.

Definisjonen av dette begrepet angir ikke hva slags gjeld som menes, for hvilken type lån og hvor lenge. Definisjonen er ganske universell, men i reell bankpraksis blir kredittverdigheten til et foretak vanligvis forstått som dets evne til å betale tilbake en lånegjeld på et kortsiktig eller langsiktig lån.

Studiet av kredittverdighet utføres for en kvalitativ vurdering av låntakeren før du løser spørsmålet om utstedelse av et lån og dets betingelser, bestemmer kundens evne og beredskap til å returnere midlene lånt av ham i samsvar med låneavtalen.

Bankenes studie av ulike faktorer som kan føre til manglende tilbakebetaling av lån, eller tvert imot sikre rettidig tilbakebetaling, er innholdet i bankanalysen av kredittverdighet.

Ved analyse av kredittverdighet må bankene ta stilling til følgende spørsmål: er låntakeren i stand til å oppfylle sine forpliktelser i tide, er han klar til å oppfylle dem?

Hovedformålet med en slik analyse er å fastslå låntakers evne og vilje til å returnere det forespurte lånet i samsvar med vilkårene i låneavtalen. Banken må i hvert enkelt tilfelle fastsette graden av risiko den er villig til å påta seg og hvor mye kreditt som kan gis etter omstendighetene.

Låntaker sender inn en lånesøknad til banken.

Lånesøknaden inneholder følgende grunnleggende informasjon:

kort beskrivelse av låntakeren;

formålet med lånet;

informasjon om virksomheten til låntakeren;

lånebeløp;

kreditt sikt;

påstått sikkerhet;

kilder til tilbakebetaling av lån;

Kontaktinformasjon;

passdata;

registreringsadresse;

Basert på mottatte data, vurderer banken den potensielle låntakeren.

En måte å evaluere på er scoring.

I Russland bruker kommersielle banker forskjellige modeller for scoringsvurderinger av en enkeltpersons kredittverdighet. Ved evaluering av poengsummene til systemet med individuelle indikatorer, i det første trinnet, blir det gitt en foreløpig vurdering av muligheten for å utstede et lån, basert på dataene i testspørreskjemaet til klienten. Basert på resultatene av å fylle ut testspørreskjemaet, bestemmes antall poeng som låner får, og protokollen for å vurdere muligheten for å få lån er signert. Hvis summen av poeng er mindre enn 30, er avslaget på å utstede et lån registrert i protokollen. Med en score på mer enn 30 vurderes risikoen mer nøye i det andre trinnet, under hensyntagen til ytterligere fakta.

Behovet for å bruke indikatorer følger av definisjonene av bruken av en eller annen valgt metode for regnskapsprinsipper:

ved utlån til enkeltpersoner er små mengder lån karakteristiske, noe som gir opphav til mye arbeid med registreringen og en ganske dyr risiko; 0 - for et yrke med høy risiko, 0,16 - andre yrker;

finansielle indikatorer: å ha en bankkonto - 0,45, å ha eiendom - 0,35; tilgjengeligheten av en forsikring - 0,19;

arbeid: 0,21 - virksomheter i offentlig sektor, 0 - andre;

sysselsetting: 0,059 - for hvert arbeidsår ved denne bedriften. .

Terskelen bestemmes også, etter å ha krysset hvilken, en person ble ansett for å være gitt eller ikke å gi et lån. Slike oppgaver løses med stor suksess ved en av Data Mining-metodene – ved hjelp av beslutningstrær. Beslutningstrær er en av metodene for en sekvensiell struktur, der hvert objekt tilsvarer en enkelt node som gir en løsning.

Basert på data for tidligere perioder, bygges et tre. I dette tilfellet er klassen for hver av situasjonene som treet er bygget på, kjent på forhånd, dvs. det må være kjent om de er i samme node eller ikke. Entropien er null hvis noden inneholder objekter som tilhører samme klasse.

Den resulterende modellen brukes til å bestemme klassen (Gi/Ikke gi lån) av nylig oppståtte situasjoner (en søknad om lån er mottatt).

Med en betydelig endring i dagens situasjon på markedet kan treet bygges opp igjen ved forfalt gjeld. På dette grunnlaget blir det utarbeidet en kreditthistorikk.

I Russland er vedlikehold av kreditthistorier til låntakere regulert av føderal lov nr. 281-FZ "On Credit Histories", som bestemmer betingelsene for levering av kredittrapporter og relaterte tjenester.

Credit Conditions Bureau samler inn, behandler og distribuerer informasjon knyttet til kreditthistorien til individuelle låntakere, informasjon fra statlige myndigheter, lokale myndigheter og Bank of Russia for å verifisere informasjon inkludert i kreditthistorikk.

Kreditthistorikk er informasjon som kjennetegner låntakers oppfyllelse av forpliktelsene påtatt i låne(kreditt)avtaler og lagres i kreditthistorikk.

Et kreditthistorisk byrå er en juridisk enhet registrert i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen, som er en kommersiell organisasjon og tilbyr tjenester for dannelse, behandling og lagring av kreditthistorier, samt for levering av kredittrapporter og relaterte tjenester .

2 Metoder for vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet

Under vurderingen av kredittrisikoen til låntakeren er vanligvis forstått som studiet og evalueringen av kvalitative og kvantitative indikatorer på den økonomiske situasjonen til låntakeren. Arbeidet med å vurdere kredittrisiko i en bank utføres i tre trinn:

Vurderingen av kundens kredittverdighet foretas på bakgrunn av en analyse som tar sikte på å identifisere objektive resultater og trender i kundens økonomiske tilstand.

De viktigste informasjonskildene for å vurdere låntakerens kredittrisiko er: informasjon gitt av låntakeren, andre bankers erfaring med denne klienten, opplegget for transaksjonen som krediteres, og inspeksjonsdata på stedet.

Kvalitativ analyse implementeres også i etapper, som vist i figur 1.

Figur 1 - Stadier av kvalitativ analyse

Omdømmet til låntakeren studeres svært nøye, mens analysen av kundens kreditthistorie, det vil si tidligere erfaring med kundens lånegjeld, er svært viktig. Informasjon som karakteriserer de forretningsmessige og personlige egenskapene til en individuell låntaker blir nøye studert. Fakta eller fravær av fakta om manglende betalinger på lån mv. fastslås også. Fastsettelse av låntakers kredittverdighet er en integrert del av bankens arbeid med å avgjøre muligheten for å utstede lån.

Analysen av låntakerens kredittverdighet forstås som vurderingen av låntakerens bank når det gjelder muligheten og hensiktsmessigheten av å gi lån til ham, og bestemmer sannsynligheten for rettidig tilbakebetaling i samsvar med låneavtalen. For dette formål brukes ulike teknikker og metoder.

Analysen av kundens kredittverdighet er basert på innsamlingen av nødvendig informasjon som mest kjennetegner kunden, og hovedmålene med analysen er:

identifisere styrken ved søkerens situasjon;

identifisere svakhetene til en potensiell låntaker;

bestemme hvilke spesifikke faktorer som er viktigst for vellykket tilbakebetaling av lån;

mulig risiko ved utlån.

I bankpraksis finnes det direkte og indirekte metoder for å analysere kundenes kredittverdighet.

Direkte metoder brukes sjelden. De antar at mengden poeng som kunden har fått, faktisk er lik beløpet på lånet han har rett til.

Indirekte metoder er mye brukt. Essensen deres ligger i å gi visse vekter (poeng) til ulike evalueringsindikatorer, og resultatet av evalueringen er utledningen av kundens kredittverdighetsklasse.

Basert på dataene som er innhentet, bestemmes kredittverdighetsgruppen til en potensiell klient:

utmerket låner;

insolvent.

Det er imidlertid ikke nok å finne ut låntakers kredittverdighetsklasse. Det er også viktig å bestemme beløpet og løpetiden på lånet han har krav på. Til dette benyttes en tabell over tillatte beløp for utstedelse av forbrukslån i prosent av oppdragsgivers årsinntekt.

I prosessen med å analysere enkeltpersoners individuelle kredittverdighet er det viktig å bruke kredittscoringsmetoden svært nøye, siden, spesielt ved utstedelse av langsiktige lån, endres situasjonen i prosessen med å gjennomføre en låneavtale sterkt og det kan være en alvorlig risiko for mislighold av lånet. Hvis den totale poengsummen overstiger beløpet som er spesifisert i modellen, gir banken låntakeren et lån, hvis det er lavere enn det angitte beløpet, nektes lånet. Vanligvis er det et visst gap mellom minimums- og maksimumsscore, og når det faktiske antall poeng faller innenfor dette gapet, tar banken en lånebeslutning basert på generelle økonomiske og juridiske faktorer.

Åpenbart er bruk av skåringssystemer for vurdering av kunders kredittverdighet en mer objektiv og økonomisk forsvarlig beslutningsprosess enn bruk av ekspertvurderinger. Den eneste vanskeligheten ligger i det faktum at kundenes kredittscoresystemer må verifiseres statistisk nøye, og de krever konstant oppdatering av informasjon, noe som kan være ufordelaktig for bankene. I henhold til resultatene av analysen av kredittverdighet, jo flere poeng kunden fikk, desto høyere nivå av kredittverdighet.

Når de gjennomfører en kredittverdighetsanalyse, legger bankene spesiell vekt på å vurdere låntakerens personlige egenskaper. De kan be om nødvendige sertifikater, inkludert fra arbeidsstedet til låntakeren, og kontrollere nøyaktigheten av informasjonen som er gitt i kundens spørreskjema. Hvis bankmannen avslørte unøyaktigheter i kundens svar og kom til den konklusjon at den potensielle låntakeren bevisst villedet banken, mottar kunden automatisk et avslag på å gi ham et lån.

Kapitalvurdering refererer til fastsettelse av klientens formue. Det er nært knyttet til å vurdere kundens økonomiske kapasitet i forhold til hans evne til å betale tilbake lånet sammen med vanlige daglige utgifter og andre gjeldsforpliktelser. For nesten alle forbrukslån er det kundens inntekt som er hovedkilden til tilbakebetaling. Derfor vurderer banken tilstrekkeligheten av kundens egne midler for rettidig tilbakebetaling av lånet etter tilfredsstillelse av andre krav, og sammenligner deretter dette beløpet med mengden periodiske betalinger for tilbakebetaling av lånet og renter på det.

Scoring

<#"732999.files/image001.gif">

Figur 2 - Et eksempel på et beslutningstre

Essensen av denne metoden er som følger:

1) basert på data for tidligere perioder, bygges et tre. I dette tilfellet er klassen for hver av situasjonene som treet er bygget på grunnlag av kjent på forhånd. I vårt tilfelle må det være kjent om hovedstol og renter er tilbakebetalt og om det har oppstått forsinkelser i utbetalingene. Når du konstruerer et tre, faller alle kjente situasjoner i treningsprøven først inn i den øvre noden, og fordeles deretter mellom nodene, som igjen kan deles inn i barnenoder. Partisjonskriteriet er forskjellige verdier av en eller annen inngangsfaktor. For å bestemme feltet som partisjonen skal oppstå på, brukes en indikator kalt entropi. - mål på usikkerhet . Feltet velges, ved splitting over hvilket mer usikkerhet elimineres. Jo høyere usikkerheten er, desto flere urenheter (gjenstander som tilhører forskjellige klasser) er det i en node. Entropien er lik null hvis noden inneholder objekter som tilhører samme klasse;

) den resulterende modellen brukes til å bestemme klassen (Gi/Ikke gi lån) av nylig oppståtte situasjoner (en søknad om lån er mottatt);

) med en betydelig endring i dagens markedssituasjon kan treet bygges opp igjen, d.v.s. tilpasse seg den eksisterende situasjonen.

Studiet av metoder for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner gjør det mulig å synliggjøre de samme problemene som må adresseres på makronivå:

fraværet av spesiell lovgivning som regulerer forhold innen forbrukerlån (disse forholdene er regulert av lovene "Om banker og bankvirksomhet" og "Om beskyttelse av forbrukerrettigheter");

mangel på et system med kreditthistorikk (som lar skruppelløse låntakere få flere lån fra forskjellige banker uten noen verifisering av deres tidligere lån);

arbeidsgivere foretrekker fortsatt "grå" ordninger for å betale godtgjørelse til sine ansatte (som et resultat kan låntakeren ikke offisielt bekrefte det oppgitte inntektsnivået, og banken mister en solvent klient);

mangelen på en enkel mekanisme for banken for å tilbakebetale lånet i tilfelle låntakeren er insolvens (kostnadene for slike feil er svært høye: tap av hovedstolen på gjelden, juridiske og administrative kostnader, tapt tid, etc.) ;

behovet for en pålitelig vurdering av en potensiell låntaker (feil klassifisering gir opphav til problemet med å sikre tilbakeføring av midler fra låntaker på en tvungen måte);

mangelen på registrering av pantsatt eiendom åpner muligheten for skruppelløse låntakere til å selge eller pantsette den pantsatte eiendommen på nytt;

problemet med å vurdere de reelle mulighetene til garantister (det er ingen hemmelighet at russiske banker noen ganger løser problemet med å redusere kredittrisiko ved ganske enkelt å overføre dem til låntakerens garantister).

Som du kan se, er bankene i dag i en ugunstig posisjon: de trenger å mestre markedet for forbrukslån, men denne prosessen er forbundet med for høy risiko, som ofte flyttes til låntakere, noe som ikke stimulerer etterspørselen etter lån. I en slik situasjon bør banker som bestemmer seg for å utvikle dette markedet:

ha konsolidert informasjon om kunder, presentert i en enhetlig form og periodisk oppdatert ved hjelp av informasjon fra alle bankens filialer (et slikt depot vil fungere som et kredittbyrå);

tilpasse låntakerklassifiseringsmodellen til sine grener, som vil ta hensyn til territorielle trekk og bidra til ytterligere risikoreduksjon. Samtidig bør risikoklassifiseringsmodellen periodisk bygges om under hensyntagen til nye markedstrender.

Bankene har sine egne utviklinger for utvikling av utlån til enkeltpersoner, men metodene som ligger til grunn for dem er for passive til å reagere tilstrekkelig på markedsdynamikken, og de foreslåtte utenlandske løsningene er for dyre - sammenlignbare i pris med inntekter fra forbrukslån i sin nåværende form. Det er derfor lån er så dyre og etterspørselen etter dem ikke er betydelig. Å øke påliteligheten til informasjonen og redusere kostnadene for lån vil gjøre det mulig å forlate praksisen med å overføre risiko og kostnader til låntakere. Da kommer alle til gode: både banker og låntakere.

kredittscoring risiko låntaker

2. Praktisk del

Ivan Borisovich Shevchenko søkte RGS Bank OJSC med en forespørsel om et forbrukslån for reparasjon av en leilighet på 250 000 rubler i en periode på 36 måneder.

Etter å ha konsultert med en bankspesialist, ble han tilbudt låneprogrammet "Dine betingelser", hvis parametere er gitt i tabell 1.

Tabell 1 - Kjennetegn ved låneprogrammet "Dine betingelser"

Etter å ha fylt ut spørreskjemaet av låntakeren og gitt alle nødvendige dokumenter, ble beslutningen om å utstede et lån med en rente på 14 prosent per år godkjent.

Nedbetaling av lån og rentebetaling ved annuitetsutbetalinger. Lånet gis ved å kreditere innskuddet som er åpnet i banken ... med utstedelse av bankkort.

Full førtidig tilbakebetaling gjennomføres på den datoen oppdragsgiver har oppgitt, delvis førtidig tilbakebetaling er tillatt på den dato oppdragsgiver har oppgitt.

Ingen innskudd kreves og det er ingen programavgift.

1) gi en fullstendig beskrivelse av lånet;

2) liste opp dokumentene som kreves for å gi et lån

) fyll ut låntakers spørreskjema;

) utarbeide en låneavtale;

) beregne tilbakebetalingsplanen;

) foreta regnskapsføringer for å utstede et lån, opprette en reserve, påløpe renter, motta (gjøre) den første, andre betalingen i bankens kasse (gjennom terminalen), den tredje betalingen via et kort fra en annen bank.

Tabell 2 - Fullstendige egenskaper ved lånet

Tabell 3 - Nedbetalingsplan for betaling

Tabell 4 - Betalingsplan for tilbakebetaling av 1. og 2. ordre etter vilkår for rentekreditering

Tabell 5 - Journal over forretningstransaksjoner

Konklusjon

Vurderingen av låntakers kredittverdighet og beslutningen om å utstede lån, basert på innhentede verdier, er en av måtene å redusere risikoen for bankutlån.

En av hovedoppgavene som løses av en forretningsbank i ferd med å låne ut til låntakere, er dannelsen av en komplett og pålitelig informasjonsbase. Den fungerer som hovedkilden til informasjon når man analyserer låntakerens kredittverdighet.

Analysen av kredittverdigheten til låntakere - enkeltpersoner er basert på vurderingen av slike indikatorer som:

mengden startkapital;

inntektsbeløpet til låntakeren og hans familiemedlemmer;

balanse mellom inntekter og utgifter til låntakerens familie.

Hovedoppgaven med å bestemme kredittverdigheten til en individuell låntaker er å studere dens økonomiske situasjon.

Kredittverdighet er et komplekst juridisk og økonomisk kjennetegn ved en låntaker, representert av finansielle og ikke-finansielle indikatorer, som gjør det mulig å vurdere dens evne i fremtiden til å fullt ut og innenfor tidsperioden spesifisert i låneavtalen for å betale ned sine gjeldsforpliktelser. til kreditor, samt fastsettelse av graden av bankrisiko ved utlån til en bestemt låntaker .

Arbeidet med å vurdere kredittrisiko i en bank utføres i tre trinn:

) vurdering av kvalitative indikatorer på låntakers aktiviteter;

) vurdering av kvantitative indikatorer for låntakers aktivitet;

) få en oppsummerende vurdering - en prognose og dannelsen av en endelig analytisk konklusjon.

Studiet av spørsmål knyttet til analysen av kredittverdigheten til låntakere i en forretningsbank lar oss konkludere med at metodene for å analysere kredittverdigheten til enkeltpersoner er basert på generelt aksepterte kriterier: kundens natur, evnen til å låne midler, evne til å tjene penger til å betale tilbake gjelden i løpet av nåværende aktiviteter, sikkerheten til lånet, den juridiske kapasiteten til låntakeren. Alle disse kriteriene bestemmer metodene for å vurdere kredittverdigheten til bankkunder.

Låntakers kredittverdighet vurderes etter inntektsnivå basert på data om den enkeltes inntekt og graden av risiko for å miste denne inntekten. Inntekt fastsettes på grunnlag av lønnsattester eller selvangivelse, deretter justeres den for å ta hensyn til pliktige utbetalinger og bankrisikoforhold.

Scoring - brukes av banker kundeevalueringssystem basert på statistiske metoder. Som regel er dette et dataprogram hvor dataene til en potensiell låntaker legges inn. . Som svar er resultatet gitt - er det verdt å gi ham et lån . Navnet scoring kommer fra det engelske ordet score, det vil si «score».

Bankene har sine egne utviklinger for utvikling av utlån til enkeltpersoner, men metodene som ligger til grunn for dem er for passive til å reagere tilstrekkelig på markedsdynamikken, og de foreslåtte utenlandske løsningene er for dyre - sammenlignbare i pris med inntekter fra forbrukslån i sin nåværende form. Det er derfor lån er så dyre og etterspørselen etter dem ikke er betydelig.

Formålet med dette kursarbeidet var å studere fremgangsmåten for vurdering av kredittverdigheten til en person.

I dette arbeidet ble følgende oppgaver løst:

1) det økonomiske innholdet i begrepet kredittverdighet vurderes;

) det metodiske grunnlaget for vurdering av enkeltpersoners kredittverdighet er studert;

) analyserte metoder for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner;

) muligheten for å modernisere prosessen med å vurdere kredittverdigheten til en enkeltperson ble vurdert.

Dermed kan vi konkludere med at godt utformede, testede og implementerte metoder for vurdering av kredittverdighet har en positiv innvirkning på kredittprosessen organisert av banken som helhet.

JSC "RGS Bank" implementerer låneprogrammet "Dine betingelser", da man søkte låntakers bank om et lån på 250 000 rubler i 36 måneder, ble det besluttet å utstede et lån. Den kompilerte planen for livrentebetalinger viste at det endelige tilbakebetalingsbeløpet vil være 307 490 rubler 30 kopek, inkludert renter på 57 490 rubler 30 kopek.

Bibliografi

1. Den russiske føderasjonens føderale lov av 10. juli 2002 nr. 86-FZ "Om den russiske føderasjonens sentralbank (Bank of Russia)" (gjeldende versjon)

Føderal lov "On Banks and Banking Activities" datert 2. desember 1990 nr. 395-1 (gjeldende versjon)

Endovitsky D.A., Bocharova I.V. Analyse og vurdering av kredittverdigheten til låntakeren. - "KnoRus", 2008.

Kushuev A.A. Solvens- og likviditetsindikatorer ved vurdering av låntakers kredittverdighet // Money and Credit, nr. 11, 2008. S. 43-45.

5. O.I. Pyatkovsky, D.V. Lepchugov, V.V. Bondarenko. Poengsystem for vurdering av kredittverdigheten til enkeltpersoner basert på hybride ekspertsystemer, Polzunovskiy Almanac No. 2, 2010, s. 127-129.

Ved utlån til enkeltpersoner er små størrelser på lån typiske, noe som gir opphav til mye arbeid med registreringen og en ganske kostbar prosedyre for å vurdere kredittverdigheten i forhold til den resulterende fortjenesten. I dette tilfellet består kredittrisiko av risikoen for manglende tilbakebetaling av hovedstolen på gjelden og renter på dette beløpet.

For å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner, må banken vurdere både låntakerens økonomiske stilling og hans personlige egenskaper. Samtidig vurderes kvalitative og kvantitative indikatorer på den økonomiske situasjonen til låntakeren. Vurderingen bør utføres i tre trinn:

• 1) vurdering av kvalitetsindikatorene for låntakerens aktiviteter;
• 2) vurdering av kvantitative indikatorer for låntakers aktiviteter;
• 3) innhenting av en oppsummerende vurdering - en prognose og dannelsen av en endelig analytisk konklusjon.

En vurdering av kredittverdigheten til en person utføres på grunnlag av en analyse som tar sikte på å identifisere objektive resultater og trender i dens økonomiske tilstand. De viktigste informasjonskildene for å vurdere kredittverdigheten til låntakeren er: regnskap, informasjon gitt av låntakeren, erfaringen til andre personer med denne klienten, opplegget for den krediterte transaksjonen med en mulighetsstudie for å få lån, på stedet inspeksjonsdata.

Kvalitativ analyse implementeres også i trinn:

• 2) fastsettelse av formålet med lånet;

Omdømmet til låntakeren studeres svært nøye, mens analysen av kundens kreditthistorie, det vil si tidligere erfaring med kundens lånegjeld, er svært viktig. Informasjon som karakteriserer de forretningsmessige og personlige egenskapene til en individuell låntaker blir nøye studert. Fakta eller fravær av fakta om manglende betalinger på lån mv. fastslås også.

Fastsettelse av låntakers kredittverdighet er en integrert del av bankens arbeid med å avgjøre muligheten for å utstede lån. Analysen av låntakerens kredittverdighet forstås som vurderingen av låntakerens bank når det gjelder muligheten og hensiktsmessigheten av å gi lån til ham, og bestemmer sannsynligheten for rettidig tilbakebetaling i samsvar med låneavtalen. For dette formålet, bruk:

• - økonomiske forholdstall;
• - kontantstrømanalyse;
• - forretningsrisikovurdering.

Grunnlaget for analysen av kredittverdigheten til en person er innsamlingen av nødvendig informasjon som mest karakteriserer klienten, hvis hovedmål med analysen er:

• 1) identifisere styrken ved søkerens situasjon;
• 2) identifisere svakhetene til en potensiell låntaker;
• 3) å bestemme hvilke spesifikke faktorer som er viktigst for låntakerens fortsatte suksess;
• 4) mulig risiko ved utlån.

Låneansvarliges analyse av kunders regnskap har to former: intern og ekstern. Ekstern analyse består i å sammenligne en gitt låntaker med andre. Intern analyse innebærer å sammenligne ulike deler av regnskapet med hverandre over en periode over tid.

Intern analyse omtales ofte som forholdsanalyse. Selv om det er viktig for den analytiske prosessen, har økonomiske forhold to ulemper:

• 1) de gir ikke informasjon om hvordan klientens virksomhet foregår;
• 2) presentere utdatert informasjon.

Derfor må en bankanalytiker ikke bare jobbe med faktiske data, men også med en vurdering av "kompleks" informasjon (visninger, estimater osv.).

I de fleste vestlige land utføres analysen av enkeltpersoners kredittverdighet på følgende områder:

• 1) Personlig kapasitet - personlige egenskaper hos en potensiell låntaker (ærlighet, intensjoners alvor, karakterisering som en god medarbeider, etc.).
• 2) Inntekter - klientens inntekt, analyse av den totale familieinntekten. Samtidig vurderes det at kundens utgifter til nedbetaling av lån ikke bør overstige en tredjedel av kundens månedlige inntekt.
• 3) Materiell kapasitet - lånesikkerhet, herunder analyse av oppdragsgivers løsøre og fast eiendom.

Det kreves imidlertid ofte en mer fullstendig analyse, for eksempel basert på en vurdering av låntakers kontantstrøm, det vil si i kontantstrømanalyseprosessen. Kontantstrøm er et mål på en låntakers evne til å dekke sine utgifter og betale tilbake gjeld med egne ressurser. Ved å utarbeide en kontantstrømoppstilling kan du svare på følgende spørsmål:

• - om låntakeren forsyner seg med midler for videre vekst av finansielle eiendeler;
• - om veksten til låntakeren er så rask at den krever finansiering fra eksterne kilder;
• - om låntakeren har overskytende midler til å bruke dem til å betale tilbake gjelden eller påfølgende investering.

Det er tilrådelig å bruke denne formen for låntakerens kontantstrømoppstilling for å analysere utsiktene for tilbakebetaling av lånet. Den første informasjonen for å vurdere kundens kredittverdighet er en spesiell del av lånesøknaden - "Beregning av månedlig inntekt" (tabell 1.1.)

Tabell 1.1. - Beregning av den månedlige inntekten til en person

Ved å kontrollere kundens disponible inntekt på denne måten og sammenligne den med det månedlige gjeldsbetjeningsbeløpet (hovedstol og renter), kan banken enkelt fastslå kundens soliditet. Dersom gjeldsbetjeningen overstiger disponibel inntekt, avvises klientens søknad. Soliditeten til en potensiell låntaker vurderes av banken som god dersom gjeldsbetjeningsbeløpet er mindre enn 60 % av løpende utgifter.

Det er også nødvendig å vurdere omdømmet til låntakeren. En av de mulige metodene for vurderingen er metoden for kredittscoring. Scoringsmodellen utvikles vanligvis av hver bank uavhengig basert på egenskapene til banken og dens klientell. Essensen av denne teknikken er at hver faktor som karakteriserer låntakeren har sin egen kvantitative vurdering. Oppsummerer du oppnådde poeng, kan du få en vurdering av kredittverdigheten til en enkeltperson. Hver parameter har en maksimal mulig terskel, som er høyere for viktige spørsmål og lavere for sekundære.

Scoringsmetoden lar deg utføre en eksplisitt analyse av en lånesøknad i nærvær av en klient. For eksempel, i franske banker kan en klient som søkte om et personlig lån og fylte ut et spørreskjema få svar fra bankmannen om muligheten for å gi et lån innen få minutter.

De fleste amerikanske banker bruker i sin praksis:

• 1) systemer for å vurdere kredittverdigheten til kunder basert på ekspertvurderinger av analysen av den økonomiske gjennomførbarheten av å gi et lån;
• 2) skåringssystemer for vurdering av kunders kredittverdighet.

Ved å bruke fagfellevurderte kundekredittscoringssystemer, stoler bankene på en generell økonomisk tilnærming når de analyserer en kundes kredittverdighet. Bankene analyserer informasjonen i lys av de viktigste bankkravene og bestemmer deretter om de skal gi et lån eller nekte å utstede det. Denne tilnærmingen til analysen av kundens kredittverdighet er en vektet vurdering av låntakers personlige egenskaper og økonomiske tilstand.

Bruken av en kvantitativ vurdering av kundens kredittverdighet innebærer å tilordne en bestemt gruppe til en eller annen type lån, en eller annen type låntaker og fastsetter i poeng verdien av ulike egenskaper ved en potensiell låntaker. Bankmannen beregner deretter den totale poengsummen og sammenligner den med låne- eller avvisningsmodellen.

Poengsystemer er laget av banker basert på en empirisk tilnærming ved bruk av matematisk regresjonsanalyse eller faktoranalyse. Disse systemene bruker historiske data om bankens "gode", "trygge" og "dårlige" lån og lar deg bestemme kriterienivået for låntakerevaluering.

I bankpraksis finnes det direkte og indirekte metoder for å analysere kundenes kredittverdighet.

Direkte metoder brukes sjelden. De antar at mengden poeng som kunden har fått, faktisk er lik beløpet på lånet han har rett til.

Indirekte metoder er mye brukt. Essensen deres ligger i å gi visse vekter (poeng) til ulike evalueringsindikatorer, og resultatet av evalueringen er utledningen av kundens kredittverdighetsklasse.

Basert på innhentede data, bestemmes en potensiell kundes kredittverdighetsgruppe: en utmerket låntaker; god; gjennomsnitt; dårlig; insolvent. Det er imidlertid ikke nok å finne ut låntakers kredittverdighetsklasse. Det er også viktig å bestemme beløpet og løpetiden på lånet han har krav på. Til dette benyttes en tabell over tillatte beløp for utstedelse av forbrukslån i prosent av oppdragsgivers årsinntekt.

I prosessen med å analysere enkeltpersoners individuelle kredittverdighet er det viktig å bruke kredittscoringsmetoden svært nøye, siden, spesielt ved utstedelse av langsiktige lån, endres situasjonen i prosessen med å gjennomføre en låneavtale sterkt og det kan være en alvorlig risiko for mislighold av lånet.

Hvis den totale poengsummen overstiger beløpet som er spesifisert i modellen, gir banken låntakeren et lån, hvis det er lavere enn det angitte beløpet, nektes lånet. Vanligvis er det et visst gap mellom minimums- og maksimumsscore, og når det faktiske antall poeng faller innenfor dette gapet, tar banken en lånebeslutning basert på generelle økonomiske og juridiske faktorer.

Det er mange metoder for kredittscoring kjent i dag. En av de mest kjente er Durand-modellen. Duran identifiserte en gruppe faktorer som gjør det mulig å bestemme graden av kredittrisiko mest mulig. Han bestemte også koeffisientene for ulike faktorer som karakteriserer kredittverdigheten til et individ:

• - kjønn: kvinne (0,40), mann (0);
• - alder: 0,1 poeng for hvert år over 20 år, men ikke mer enn 0,30;
• - botid i området: 0,042 for hvert år, men ikke mer enn 0,42;
• - yrke: 0,55 - for et yrke med lav risiko; 0 - for et yrke med høy risiko; 0,16 - andre yrker;
• - finansielle indikatorer: å ha en bankkonto - 0,45; tilgjengelighet av eiendom - 0,35; tilgjengeligheten av en forsikring - 0,19;
• - arbeid: 0,21 - bedrifter i offentlig sektor, 0 - andre;
• - sysselsetting: 0,059 - for hvert år med arbeid ved den gitte bedriften;

Han bestemte også terskelen, etter å ha passert den, en person ble ansett som kredittverdig. Denne terskelen er lik 1,25, det vil si at hvis den akkumulerte poengsummen er større enn eller lik 1,25, får den potensielle låntakeren beløpet han har bedt om.

En betydelig ulempe med skåringssystemet for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner er at det er svært dårlig tilpasningsdyktig. Og systemet som brukes for å vurdere kredittverdigheten bør samsvare med dagens tilstand. For eksempel, i USA anses det som et pluss hvis en person har byttet mange jobber, noe som indikerer at han er etterspurt. I Sovjetunionen, tvert imot, indikerte denne omstendigheten at en person enten ikke kunne komme overens med teamet, eller var en lavverdi spesialist, og følgelig økte sannsynligheten for forsinkelser i betalinger. Et annet eksempel på forskjellen i vektkoeffisienter er at hvis tilstedeværelsen av en personlig bil i USSR indikerte en god økonomisk situasjon for låntakeren, betyr denne tilstedeværelsen praktisk talt ingenting. Dermed er det rett og slett ekstremt nødvendig å tilpasse modellen både for forskjellige tidsperioder, og for forskjellige land og til og med for forskjellige regioner i landet.

Dermed er det to hovedulemper med skåringssystemet for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner:

• 1) de høye kostnadene ved å tilpasse modellen som brukes til dagens tilstand;
• 2) en høy sannsynlighet for en modellfeil ved å bestemme kredittverdigheten til en potensiell låntaker, på grunn av den subjektive meningen til en spesialist.

For å tilpasse skåringsmodellen for å vurdere kredittverdigheten til enkeltpersoner, er det nødvendig å bestemme et sett med faktorer med vektingskoeffisienter pluss en viss terskel (verdi), for å overvinne som en person som søker om lån anses i stand til å tilbakebetale det forespurte lånet og renter. . Resultatene som oppnås vil imidlertid stort sett være subjektiv oppfatning og som regel dårlig støttet av statistikk (statistisk ubegrunnet). Som en konsekvens av alt dette samsvarer ikke den resulterende modellen fullt ut med den nåværende virkeligheten. Det økonomiske resultatet av denne tilnærmingen vil være at i renten på utlån som tilbys av banken, vil en stor andel være okkupert av den delen som dekker risikoen for manglende betalinger.

Dermed er bruk av skåringssystemer for vurdering av kunders kredittverdighet en mer objektiv og økonomisk forsvarlig beslutningsprosess enn bruk av sakkyndige vurderinger. Den eneste vanskeligheten er at kundekredittscoresystemer må være statistisk nøye verifisert og krever konstant oppdatering av informasjon, noe som kan være ufordelaktig for bankene. I henhold til resultatene av analysen av kredittverdighet, jo flere poeng kunden fikk, desto høyere nivå av kredittverdighet.

Når de gjennomfører en kredittverdighetsanalyse, legger bankene spesiell vekt på å vurdere låntakerens personlige egenskaper. De kan be om nødvendige sertifikater, inkludert fra arbeidsstedet til låntakeren, og kontrollere nøyaktigheten av informasjonen som er gitt i kundens spørreskjema. Hvis bankmannen avslørte unøyaktigheter i kundens svar og kom til den konklusjon at den potensielle låntakeren bevisst villedet banken, mottar kunden automatisk et avslag på å gi ham et lån.

Kapitalvurdering refererer til fastsettelse av klientens formue. Det er nært knyttet til å vurdere kundens økonomiske kapasitet i forhold til hans evne til å betale tilbake lånet sammen med vanlige daglige utgifter og andre gjeldsforpliktelser. For nesten alle forbrukslån er det kundens inntekt som er hovedkilden til tilbakebetaling. Derfor vurderer banken tilstrekkeligheten av kundens egne midler for rettidig tilbakebetaling av lånet etter tilfredsstillelse av andre krav, og sammenligner deretter dette beløpet med mengden periodiske betalinger for tilbakebetaling av lånet og renter på det.

Koeffisientmetoden er en mer detaljert analyse av den økonomiske tilstanden til låntakeren. Derfor legger bankfolk over hele verden spesiell oppmerksomhet til analysen av finansielle nøkkeltall, for eksempel indikatorer på likviditet, omsetning av midler, egenkapital, lønnsomhet eller på grunnlag av kontantstrøm, som et resultat av at låntakerens kredittvurdering og vurdering er fast bestemt.

For å bestemme mengden av tilstrekkelig kredittrisikodekning for forbrukslån, er det tilrådelig å beregne spesielle indikatorer, koeffisienter som karakteriserer minimumsbeløpet for betalinger for å tilbakebetale lånet og maksimalt tillatt gjeldsbeløp i forhold til kundens inntekt:

K1 = Min / D, (1)

hvor Min - minimumsbeløpet for betalinger for å tilbakebetale lånet

D - klientens inntekt

K2 = Maks / D, (2)

hvor Max er det maksimalt tillatte gjeldsbeløpet

Ved å bruke slike koeffisienter vurderer bankmannen: korrespondansen mellom inntektsbeløpet som er angitt i spørreskjemaet med mengden av den faktiske inntekten til klienten, stabiliteten til inntektskildene og bestemmer betingelsene for tilbakebetaling av lånet, tatt i betraktning mulighet for at låntaker mister deler av inntekten på grunn av en nedgang i samlet næringsvirksomhet eller en nedgang i konkurranseevnen til denne type virksomhet osv. .d.

Konklusjon til underkapittel 1.3: Som en oppsummering av ovenstående, er analysen av kredittverdigheten til en enkeltperson å bestemme utsiktene for tilbakebetaling av gjeldsbeløpet av klienten i tide og uten ekstra kostnader fra bankens side.

Konklusjon til kapittel I: Basert på resultatene av å studere det teoretiske grunnlaget for vurdering av låntakers kredittverdighet, kan følgende konklusjoner trekkes:

1) Kredittpolitikk er definisjonen av retningene for bankens virksomhet innen kreditt- og investeringsvirksomhet og utvikling av utlånsprosedyrer som sikrer risikoreduksjon. Utviklingen av en kompetent kredittpolitikk er det viktigste elementet i bankledelsen. Essensen i bankens kredittpolicy er å sikre sikkerheten, påliteligheten og lønnsomheten til kredittvirksomheten, det vil si evnen til å minimere kredittrisikoen.

2) Bankrisiko er risikoen som forretningsbanker er eksponert for. Kredittrisiko er svært betydelig for bankene. Det representerer risikoen for långiveren at låntakeren ikke betaler hovedstolen og renter på den. Det vanligste tiltaket i bankenes praksis med sikte på å redusere kredittrisiko er vurdering av låntakers kredittverdighet.

3) En vurdering fra en bank av kredittverdigheten til en låntaker - en person betyr en analyse av muligheten og hensiktsmessigheten av å gi midler til låntakeren, og bestemmer sannsynligheten for deres avkastning på en rettidig måte og i sin helhet. Scoringssystemet for å vurdere potensielle låntakere anses som det mest effektive. Det forutsetter tilstedeværelsen av minst tre seksjoner: informasjon om lånet, informasjon om klienten, klientens økonomiske situasjon. Dermed blir vurderingen av kredittverdigheten til en person utført på grunnlag av en analyse som tar sikte på å identifisere objektive resultater og trender i dens økonomiske tilstand. De viktigste informasjonskildene for å vurdere kredittverdigheten til låntakeren er: regnskap, informasjon gitt av låntakeren, erfaringen til andre personer med denne klienten, opplegget for den krediterte transaksjonen med en mulighetsstudie for å få lån, på stedet inspeksjonsdata. Kvalitativ analyse implementeres også i trinn:

• 1) studere omdømmet til låntakeren;
• 2) fastsettelse av formålet med lånet;
• 3) fastsettelse av kildene til tilbakebetaling av hovedgjelden og forfalte renter;
• 4) vurdering av låntakers risiko påtatt av banken.

Omdømmet til låntakeren studeres veldig nøye, mens analysen av kundens kreditthistorie, det vil si tidligere erfaring, er svært viktig.